quantlib.indexes.swap.euribor\_swap.EuriborSwapIsdaFixB
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.. currentmodule:: quantlib.indexes.swap.euribor_swap

.. autoclass:: EuriborSwapIsdaFixB
   :members:
   :show-inheritance:

   
   .. automethod:: __init__

   
   .. rubric:: Methods

   .. autosummary::


   
      ~EuriborSwapIsdaFixB.__init__
      ~EuriborSwapIsdaFixB.add_fixing
      ~EuriborSwapIsdaFixB.add_fixings
      ~EuriborSwapIsdaFixB.clear_fixings
      ~EuriborSwapIsdaFixB.fixing
      ~EuriborSwapIsdaFixB.fixing_date
      ~EuriborSwapIsdaFixB.forecast_fixing
      ~EuriborSwapIsdaFixB.is_valid_fixing_date
      ~EuriborSwapIsdaFixB.maturity_date
      ~EuriborSwapIsdaFixB.underlying_swap
      ~EuriborSwapIsdaFixB.value_date
   
   

   
   
   .. rubric:: Attributes

   .. autosummary::

   
      ~EuriborSwapIsdaFixB.currency
      ~EuriborSwapIsdaFixB.day_counter
      ~EuriborSwapIsdaFixB.discounting_term_structure
      ~EuriborSwapIsdaFixB.family_name
      ~EuriborSwapIsdaFixB.fixing_calendar
      ~EuriborSwapIsdaFixB.fixing_days
      ~EuriborSwapIsdaFixB.forwarding_term_structure
      ~EuriborSwapIsdaFixB.ibor_index
      ~EuriborSwapIsdaFixB.name
      ~EuriborSwapIsdaFixB.tenor
      ~EuriborSwapIsdaFixB.time_series