quantlib.indexes.swap.euribor\_swap.EuriborSwapIsdaFixA
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.. currentmodule:: quantlib.indexes.swap.euribor_swap

.. autoclass:: EuriborSwapIsdaFixA
   :members:
   :show-inheritance:

   
   .. automethod:: __init__

   
   .. rubric:: Methods

   .. autosummary::


   
      ~EuriborSwapIsdaFixA.__init__
      ~EuriborSwapIsdaFixA.add_fixing
      ~EuriborSwapIsdaFixA.add_fixings
      ~EuriborSwapIsdaFixA.clear_fixings
      ~EuriborSwapIsdaFixA.fixing
      ~EuriborSwapIsdaFixA.fixing_date
      ~EuriborSwapIsdaFixA.forecast_fixing
      ~EuriborSwapIsdaFixA.is_valid_fixing_date
      ~EuriborSwapIsdaFixA.maturity_date
      ~EuriborSwapIsdaFixA.underlying_swap
      ~EuriborSwapIsdaFixA.value_date
   
   

   
   
   .. rubric:: Attributes

   .. autosummary::

   
      ~EuriborSwapIsdaFixA.currency
      ~EuriborSwapIsdaFixA.day_counter
      ~EuriborSwapIsdaFixA.discounting_term_structure
      ~EuriborSwapIsdaFixA.family_name
      ~EuriborSwapIsdaFixA.fixing_calendar
      ~EuriborSwapIsdaFixA.fixing_days
      ~EuriborSwapIsdaFixA.forwarding_term_structure
      ~EuriborSwapIsdaFixA.ibor_index
      ~EuriborSwapIsdaFixA.name
      ~EuriborSwapIsdaFixA.tenor
      ~EuriborSwapIsdaFixA.time_series