quantlib.indexes.ibor.sofr.Sofr
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.. currentmodule:: quantlib.indexes.ibor.sofr

.. autoclass:: Sofr
   :members:
   :show-inheritance:

   
   .. automethod:: __init__

   
   .. rubric:: Methods

   .. autosummary::


   
      ~Sofr.__init__
      ~Sofr.add_fixing
      ~Sofr.add_fixings
      ~Sofr.clear_fixings
      ~Sofr.fixing
      ~Sofr.fixing_date
      ~Sofr.forecast_fixing
      ~Sofr.from_name
      ~Sofr.is_valid_fixing_date
      ~Sofr.maturity_date
      ~Sofr.value_date
   
   

   
   
   .. rubric:: Attributes

   .. autosummary::

   
      ~Sofr.business_day_convention
      ~Sofr.currency
      ~Sofr.day_counter
      ~Sofr.end_of_month
      ~Sofr.family_name
      ~Sofr.fixing_calendar
      ~Sofr.fixing_days
      ~Sofr.forwarding_term_structure
      ~Sofr.name
      ~Sofr.tenor
      ~Sofr.time_series