quantlib.cashflows.ibor\_coupon.IborCoupon
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.. currentmodule:: quantlib.cashflows.ibor_coupon

.. autoclass:: IborCoupon
   :members:
   :show-inheritance:

   
   .. automethod:: __init__

   
   .. rubric:: Methods

   .. autosummary::


   
      ~IborCoupon.__init__
      ~IborCoupon.accrued_amount
      ~IborCoupon.accrued_days
      ~IborCoupon.accrued_period
      ~IborCoupon.has_occured
      ~IborCoupon.set_pricer
   
   

   
   
   .. rubric:: Attributes

   .. autosummary::

   
      ~IborCoupon.Settings
      ~IborCoupon.accrual_days
      ~IborCoupon.accrual_end_date
      ~IborCoupon.accrual_period
      ~IborCoupon.accrual_start_date
      ~IborCoupon.adjusted_fixing
      ~IborCoupon.amount
      ~IborCoupon.convexity_adjustment
      ~IborCoupon.date
      ~IborCoupon.day_counter
      ~IborCoupon.fixing_date
      ~IborCoupon.fixing_days
      ~IborCoupon.index
      ~IborCoupon.index_fixing
      ~IborCoupon.is_in_arrears
      ~IborCoupon.nominal
      ~IborCoupon.rate
      ~IborCoupon.reference_period_end
      ~IborCoupon.reference_period_start